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엄경식
(Kyong Shik Eom, 嚴卿植)
Affiliated Researcher. CRMR at UC Berkeley

◇ 학력
고려대학교 경영학과, 경영학학사
고려대학교 일반대학원, 경영학석사(재무학)
Lehigh University 경영학박사(재무학)

◇ 주요 경력
동서증권 동서경제연구소 산업조사부, 기업분석가
San Francisco State University AMBA, Department of Finance, Lecturer
한국증권연구원(現 자본시장연구원) 자본시장실, 연구위원/자본시장실장
University of California at Berkeley, Department of Economics, Research Fellow
서울시립대학교 경영학과, 교수

◇ 주요 저술
｢한국주식시장과 채권시장에 있어서 수익률 예측에 관한 실증연구｣(1990, 증권학회지 12. 89~116. [석사논문]), Volume, Number of Trades, and the Price Adjustment Process: Theory and Empirical Properties(1998, Lehigh University. [Ph.D. Thesis]), Pre-trade transparency and market quality(2007, Journal of Financial Markets 10, 319~341), ｢KOSDAQ의 시장효율성: 영구적 요소와 일시적 요소의 분해를 통한 주시장과 신시장의 변동성 비교 분석｣(2007, 증권학회지 36, 533~566), Market Microstructure: Survey in Korea(2011, 재무연구 24, 525~620), Microstructure-based manipulation: Strategic behavior and performance of spoofing traders(2013, Journal of Financial Markets 16, 227~252), The effect of listing switches from a growth market to a main board: An alternative perspective(2016, Emerging Markets Review 29, 246~273), Controlling shareholders’ value, long-run value and short-term performance(2017, Journal of Corporate Finance 43, 340~353), 『미국-유럽 자본시장의 환경변화와 대한민국의 과제: Post-Crisis, Post-Crash, 시장미시구조 관점』(2019, KRX/지식과감성), Effectiveness of the conditional random-end trading mechanism on the Korea Exchange: Normal trade and Option Shock(2021, Journal of Futures Markets 41, 1545~1568).
  한국자본시장의 이해: 기능과 구조, 법제 환경
  엄경식 지음 / 2023-05-30 / 50,000원